Der er lidt nyt på sitet med en opdatering af det tidligere indlæg om en kommende korrektion:
http://www.market-trends.net/blog/markedet-og-korrektionen.html
Enjoy!
http://www.market-trends.net/blog/markedet-og-korrektionen.html
Enjoy!
23/3 2011 20:53 Kristensen 0
40468 Meget interessant!
Hvordan beregner du dit volatilitetsstop? Kan se den varierer meget i de forskellige aktier? er det en beregning ud fra beta, eller hvordan?
Hvordan beregner du dit volatilitetsstop? Kan se den varierer meget i de forskellige aktier? er det en beregning ud fra beta, eller hvordan?
Hej Kristensen. Tak for spørgsmålet 
Udregningen er desværre mega "proprietary", men jeg vil gerne afsløre at det er en variant af et ATR stop. Altså et stop der er baseret på den historiske volatilitet.
ATR (Average True Range) beskriver en akties "sande" udsving over en given periode. Volatilitet avler volatilitet, ligesom momentum gør det, så når der er høj volatilitet skal man også sætte sit stop dybere, men når en aktie nærmer sig sit volatilitetsstop og dette ikke har bevæget sig længere ned over en periode har du typisk et rigtigt godt low risk entry.
Udregningen er desværre mega "proprietary", men jeg vil gerne afsløre at det er en variant af et ATR stop. Altså et stop der er baseret på den historiske volatilitet.
ATR (Average True Range) beskriver en akties "sande" udsving over en given periode. Volatilitet avler volatilitet, ligesom momentum gør det, så når der er høj volatilitet skal man også sætte sit stop dybere, men når en aktie nærmer sig sit volatilitetsstop og dette ikke har bevæget sig længere ned over en periode har du typisk et rigtigt godt low risk entry.
