Aabenraa Danmark, 2016-07-29 22:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Stresstesten for 2016 er gennemført af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
(EBA) i samarbejde med de nationale myndigheder, ECB, Europa-Kommissionen og
Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). Fra Danmark deltog
Finanstilsynet som national myndighed.

Stresstesten har til formål at vurdere de europæiske bankers
modstandsdygtighed, herunder bankernes kapitalforhold, over for alvorlige stød
under hypotetiske stressscenarier.

EBA har involveret 51 banker i EU-stresstesten. Sydbank har ikke deltaget som
en af disse 51 banker, men Finanstilsynet har besluttet at gennemføre en
tilsvarende stresstest sammen med Sydbank.

Stresstesten tager udgangspunkt i EBA's standardiserede metoder og
retningslinjer som beskrevet i EBA's metodenotat. Hverken resultatet af
basisscenariet eller resultatet af stressscenariet kan opfattes som Sydbanks
forventninger eller sammenlignes med øvrige oplysninger, som Sydbank har
offentliggjort.

Stresstesten består af et basisscenarie og et stressscenarie, der dækker
perioden 2016-2018.

Basisscenariet er baseret på Europa-Kommissionens prognose fra november 2015.

Stressscenariet, der er designet af ESRB, afspejler de systemiske risici, der i
øjeblikket vurderes at udgøre de mest relevante trusler mod stabiliteten i
banksektoren i EU.

Antagelser og metoder er udviklet med henblik på at vurdere tilstrækkeligheden
af bankernes kapital i henholdsvis basisscenariet og det negative
stressscenarie.

Sydbank er tilfreds med gennemførelsen af EU-stresstesten og koncernens
individuelle resultat, der viser:

-- en betydelig modstandskraft i forhold til en negativ økonomisk udvikling i
2016 - 2018
-- ingen nævneværdig eksponering mod stater og pengeinstitutter i lande med
forhøjet risiko
-- en meget robust kapitalstruktur.

De væsentligste kapitalprocenter udgør:

Pct. af samlet risikoeksponering (RVE) Egentlig Kapital
kerne- -
kapital grundla
g
Ultimo 2015 14,5 17,6
Basisscenariet ultimo 2018 16,6 19,4
Stress-scenariet, ultimo 2018 gradvist indfaset 12,6 15,3
CRR/CRD4
Stress-scenariet, ultimo 2018 fuldt indfaset CRR/CRD4 12,6 14,8
Kapitalkrav stress-scenariet, ultimo 2018 gradvist 8,1 12,4
indfaset CRR/CRD4
Kapitalkrav stress-scenariet, ultimo 2018 fuldt 9,0 13,2
indfaset CRR/CRD4
Overdækning, ultimo 2015 8,1 7,7
Overdækning stress-scenariet, ultimo 2018 gradvist 4,5 2,9
indfaset CRR/CRD4
Overdækning stress-scenariet, ultimo 2018 fuldt 3,7 1,6
indfaset CRR/CRD4


Kapitalkravet er i stress-scenariet opgjort som minimumskravet + Søjle II
tillægget (opgjort ultimo 2015) + kapitalbevaringsbuffer + SIFI-buffer. Ved
opgørelsen af kapitalkravet for den egentlige kernekapital indgår 56 pct. af
Søjle II tillægget.

Detaljerede resultater
De detaljerede resultater af basis- og stressscenariet såvel som information om
bankernes krediteksponeringer og eksponeringer mod centrale og lokale
offentlige myndigheder kan findes i vedhæftede offentliggørelsesskabelon, som
er baseret på EBA's standardiserede format.

Yderligere information
Se flere detaljer vedrørende scenarier, antagelser og metoder på EBA's
hjemmeside

http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2016

FM 29.pdf