0
Hvordan_kan_markedes_bevaegelser_t.. Det ligner, at du forsøger at omregne fra tidsdomænet til frekvensdomænet. Med et endeligt antal diskrete målepunkter kan det gøres effektivt med en Fast Fourier Tranformation: https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform
Hej PM,
Det var nu mere ment som et oplæg til udveksling af synspunkter ift. den lineær tilgang.
Ja, man kan sagtens anvende FFT til spektrum analyse af markeds data til ekstrapolation, modellen mangler dog frihedsgrader, så man slipper ikke for at skulle manipulere yderligere, når den skal anvendes som timings redskab i tidsdomænet.
Frekvenser bestemt i frekvensdomænet, kan dog sagtens anvendes som parameter indstilling i langt de fleste oscillatorer, uden backtest.
Det vil endda være til stor gavn, i det lang de fleste handlende anvender standard indstillinger, udviklet og optimeret til at virke i 1970 markedsregimer.
Det var nu mere ment som et oplæg til udveksling af synspunkter ift. den lineær tilgang.
Ja, man kan sagtens anvende FFT til spektrum analyse af markeds data til ekstrapolation, modellen mangler dog frihedsgrader, så man slipper ikke for at skulle manipulere yderligere, når den skal anvendes som timings redskab i tidsdomænet.
Frekvenser bestemt i frekvensdomænet, kan dog sagtens anvendes som parameter indstilling i langt de fleste oscillatorer, uden backtest.
Det vil endda være til stor gavn, i det lang de fleste handlende anvender standard indstillinger, udviklet og optimeret til at virke i 1970 markedsregimer.
