Hermed lille video om hvad der historisk er sket når man investerer ind i S&P500 hvis det er steget/faldet meget:
Underneden kommer charts så man kan se dem i stor størrelse
Underneden kommer charts så man kan se dem i stor størrelse
29/10 2009 19:14 troldmanden 6
21106 Rkhanen du bliver ved med at imponere mig med disse videoer. Du har i dén grad også styr på det rent tekniske ved at få en video præsentation til at være flot og indbydende.
Som aka allerede har nævnt så har ProInvestor adgang til en del teknologi for at kunne tilbyde upload af videoer direkte på PI og dermed undgå nogle af de begrænsinger der er gennem youtube. Men der er lige en række andre ting der skal på plads inden programmørene får tid til at kigge på det. Men når det kommer så får dig, chjort og andre masser af muligheder for at udfolde jeres passion og ekspertise via disse fantastiske video præsentationer.
Det er unægteligt noget andet end når tosser som jeg bruger nogle dage på at skrive en 5000 ords analyse/kommentar. Ikke svært at regne ud hvem der er den klogeste i det set up. Det er ikke undertegnede
Som aka allerede har nævnt så har ProInvestor adgang til en del teknologi for at kunne tilbyde upload af videoer direkte på PI og dermed undgå nogle af de begrænsinger der er gennem youtube. Men der er lige en række andre ting der skal på plads inden programmørene får tid til at kigge på det. Men når det kommer så får dig, chjort og andre masser af muligheder for at udfolde jeres passion og ekspertise via disse fantastiske video præsentationer.
Det er unægteligt noget andet end når tosser som jeg bruger nogle dage på at skrive en 5000 ords analyse/kommentar. Ikke svært at regne ud hvem der er den klogeste i det set up. Det er ikke undertegnede
Tak for de rosende ord Troldmand. Det betyder en del når der nu ligges så meget arbejde i det :)
Det er utroligt hvad man kan frembringe med officepakke og camtasia studio - ommen MEGET tidskrævende er det hele. Og jo: jeg blev selv træt af at skrive ord. Selvom jeg ingen problemer har med skrivning, så er jeg meget visuelt orienteret, overflytningen til dette nye medie har været fantastisk for mig. Tak til Chjort for at indføre det!
Det er utroligt hvad man kan frembringe med officepakke og camtasia studio - ommen MEGET tidskrævende er det hele. Og jo: jeg blev selv træt af at skrive ord. Selvom jeg ingen problemer har med skrivning, så er jeg meget visuelt orienteret, overflytningen til dette nye medie har været fantastisk for mig. Tak til Chjort for at indføre det!
30/10 2009 13:13 troldmanden 021124 rkhanen det er dig velundt. Tror alle kender til det med at få en eller anden form for anerkendelse for arbejde som man har lagt mange kræfter i. Og når man ser på hvor mange point du har fået så kan man godt konkludere mange kan lide hvad de ser. Så bare keep up the good work
T.
T.
Hej Rkhanen
Interessant analyse.
Jeg er dog ikke så begejstret for din graf med bedste/dårligste periode, da disse kunne være "outliers", altså meget ekstreme situationer (f.eks. er der et underligt spike ned i dårligste periode under den bullish betingelse omkring 177 dage). Det kan selvfølgeligt være rart at se hvad det værste (og i mindre fald, bedste) man kunne komme ud for, men jeg ville have valgt at tilføjet gennemsnit +/- standardafvigelse for at få en ide om fordelingen af udviklingerne - ligger de fleste perioder tæt omkring gennemsnit? At se på medianen kunne også give interessant information så som "outliers" især er tab eller vind, og om størstedelen af perioderne giver positivt eller negativt afkast.
Håber du gider åbne regnearket igen - det skulle være lige til at få excel til at spytte disse grafer ud (hvis man ellers har tid :)
Interessant analyse.
Jeg er dog ikke så begejstret for din graf med bedste/dårligste periode, da disse kunne være "outliers", altså meget ekstreme situationer (f.eks. er der et underligt spike ned i dårligste periode under den bullish betingelse omkring 177 dage). Det kan selvfølgeligt være rart at se hvad det værste (og i mindre fald, bedste) man kunne komme ud for, men jeg ville have valgt at tilføjet gennemsnit +/- standardafvigelse for at få en ide om fordelingen af udviklingerne - ligger de fleste perioder tæt omkring gennemsnit? At se på medianen kunne også give interessant information så som "outliers" især er tab eller vind, og om størstedelen af perioderne giver positivt eller negativt afkast.
Håber du gider åbne regnearket igen - det skulle være lige til at få excel til at spytte disse grafer ud (hvis man ellers har tid :)
30/10 2009 13:17 renek 021125 Hej Grammie. Lover ikke noget, men skal se hvad jeg kan gøre. Det bliver nok ikke i dag :)
Outlieren ved 177.ende dag er 1987 krakket :o
Outlieren ved 177.ende dag er 1987 krakket :o
30/10 2009 13:57 renek 021128 Jeg vil egentlig gerne tilføje at hensigten med databearbejdningen var finde ud af hvad der skete på helt kort sigt hvis man historisk var gået ind. Min interesse ligger ikke på gennemsnittet specifikt - jeg har blot taget det med som ekstra info.
Det er også derfor jeg lavede Win/loose grafen for dels helt konkret at se hvor mange 1 års perioder som var profitable "dag for dag" samt hvor meget de tabsgivende havde tabt maksimalt. Her var det igen den helt korte bane som var mest interessant for mig.
Men jeg har taget grammie feedback til mig og skal se hvad jeg kan gøre. Forhåbentlig i weekenden, men ellers bliver det i løbet af næste uge. Det er mig der har givet dig pluspoint for god feedback :)
Det er også derfor jeg lavede Win/loose grafen for dels helt konkret at se hvor mange 1 års perioder som var profitable "dag for dag" samt hvor meget de tabsgivende havde tabt maksimalt. Her var det igen den helt korte bane som var mest interessant for mig.
Men jeg har taget grammie feedback til mig og skal se hvad jeg kan gøre. Forhåbentlig i weekenden, men ellers bliver det i løbet af næste uge. Det er mig der har givet dig pluspoint for god feedback :)
1/11 2009 09:12 renek 021213 Tak for ris og ros til alle. Der er langt mere i pipeline, men tiden er nogle gange knap.
Grammie: du er ikke glemt :)
Grammie: du er ikke glemt :)
Hermed en lille video til Grammie (+ andre) samt medfølgende billeder. Jeg har sat standardafvigelse og median ind, men kun kørt data frem til 60 handelsdage. Kører jeg hele vejen frem til slutningen af 1 års perioden er det svært at se hvad der sker på den korte bane - det var oprindeligt den korte bane som havde min interesse:
4/11 2009 09:50 grammie 021325 meget fornemt, rkhanen. Konklusionen må være at det er mere sikkert at købe på den bullish betingelse (lav standardafvigelse, symmetrisk spredning), mens den bearish betingelse ofte giver gevinst (høj win/loose ratio, median over gennemsnit) men med risiko for at tabe stort engang i mellem.
Det passer egentligt meget godt med intuitionen - der kan være store kortsigtede gevinster ved at købe på store dyk, men med risiko for at gribe en faldende kniv...
Det passer egentligt meget godt med intuitionen - der kan være store kortsigtede gevinster ved at købe på store dyk, men med risiko for at gribe en faldende kniv...
Exactly! Det er også det jeg kommer frem til i videoen: det er sikre at købe ind i bullmarked i forventning om at det vil stige yderligere og end at forsøge at gribe faldende knive i et bearmarked i håb om at "nu må bunden være nået"
1/3 2010 12:14 renek 026516 Lidt opdateret chart om afkast udviklingen for indeværende bullmarked når man køber når markedet allerede er steget markant (se eventuelt videoen hvis du ikke allerede har)
