Dollar op og aktier ned...eller hvordan var det nu lige, det var? Ja, nogle gange er det sådan og nogle gange ikke. Kan man så bruge det til noget?
Jeg har lavet et nyt indlæg om netop dette, og er kommet frem til lidt af hvert. Et gennemsnitsindlæg på hjemmesiden tager 3 minutter og 42 sekunder for jer at læse så giv ikke op undervejs. Der er guldkorn i slutningen:
http://www.market-trends.net/blog/stigende-dollar-faldende-aktiemarked.html
Jeg har lavet et nyt indlæg om netop dette, og er kommet frem til lidt af hvert. Et gennemsnitsindlæg på hjemmesiden tager 3 minutter og 42 sekunder for jer at læse så giv ikke op undervejs. Der er guldkorn i slutningen:
http://www.market-trends.net/blog/stigende-dollar-faldende-aktiemarked.html
25/5 2011 21:50 actdk 0
42729 Har jeg selv gået og tænkt over. Nu har jeg så også svaret.
Endnu en gang tak for et godt indlæg - man må sige du kan noget med tal!
Endnu en gang tak for et godt indlæg - man må sige du kan noget med tal!
25/5 2011 21:56 le 042731 det tror jeg ikke, på helt kort sigt er dollaren og aktierne omvendt korreleret, men ikke hvis man kigger på lidt længere sigt
26/5 2011 08:07 renek 042738 Nej det er også det jeg fandt ud af: perioder, relativt korte, med korrelation, men man har ingen mulighed for at vurdere hvornår korrelationen er stærk nok til at vare ved.
Korrelationen har været kraftigt stigende siden 2008 - men igen: man kan kun se det i bakspejlet
Korrelationen har været kraftigt stigende siden 2008 - men igen: man kan kun se det i bakspejlet
Nå ja og så det aller vigtigste:
Det er ikke kun nørderi. Mit ærinde er altid at undersøge koncepter. Vi bruger ofte enormt lang tid på ting som ikke har nogen relevant, så hvis man kan skære det væk er der tid til andre mere relevante ting.
Det er ikke kun nørderi. Mit ærinde er altid at undersøge koncepter. Vi bruger ofte enormt lang tid på ting som ikke har nogen relevant, så hvis man kan skære det væk er der tid til andre mere relevante ting.
26/5 2011 11:47 CRANBERGER 342746 Rene, det er jo rigtig at intet er statisk, men vi har det jo med at generaliserer.
Mit indspark bare sådan ganske kort!
Det med correlation er utroligt giftigt..Pearsons Rho der typisk bruges til udregning af correlation, kan ikke bruges som proxy hvis underliggende data ikke er normalt-fordelt.
Men hvad der er mere vigtigt, correlation er heller ikke nødvendigvis linær, dvs. association mellen to data serier er formentlig ikke den samme hvis den uafhængige dataserie falder 1% som hvis den falder 5%.
Man bør bruge en Copula til estimation, men det er mildt sagt problematisk at bestemme den rigtige Copula-familie.
Det var forøvrigt det der var kerne problemet i sub-prime CDO krisen.
Mit indspark bare sådan ganske kort!
Det med correlation er utroligt giftigt..Pearsons Rho der typisk bruges til udregning af correlation, kan ikke bruges som proxy hvis underliggende data ikke er normalt-fordelt.
Men hvad der er mere vigtigt, correlation er heller ikke nødvendigvis linær, dvs. association mellen to data serier er formentlig ikke den samme hvis den uafhængige dataserie falder 1% som hvis den falder 5%.
Man bør bruge en Copula til estimation, men det er mildt sagt problematisk at bestemme den rigtige Copula-familie.
Det var forøvrigt det der var kerne problemet i sub-prime CDO krisen.
