Her er linket til en side der beskriver de ETP's der blev børsnoteret I uge 27 2012.
http://www.cranberger.com/news/week-27-new-etp-launches
Jeg kan fremhæve at der blev Db-Trackers noterede en EUR Hedged version af deres db Commodity Momentum Strategi, der exponere sig "Long" I de råvare der er I en positive trend, mens den samtidig går "Short" de de råvare der er I en negative trend.
Historisk har man altid sagt at Commodities har sin beretigelse I en portefølje fordi råvare afkastet er en funktion af de basale udbud og efterspørgsels forhold der eksistere på de enkelte råvare markeder, og dermed en "return-driver" der basalt set er forskellig fra den der driver Aktie markedet, der udgør hoveddelen af risikoen I en traditional portefølje.
I det nuværende Risk-On, Risk-Off regime er correlationen mellem de forskellige aktiv klasser dog steget, og strategier der skær market på en anderledes måde, som her long/short kan have sin beretigelse.
Ellers kan jeg fremhæve BetaShares fra Australien der noterede deres BetaShares Australian Equities bear Hedge Fund (BEAR). Produktet er struktureret således at den sælger futures på det Australske ASX SPI 200 Index, og eksponereingen bliver derfor ikke "Reset" dagligt som de gængse inverse produkter, men skal istedet rule futures.
Qua produktet er noteret I AUD har investor også en valuta kurs eksponering, dette element har jeg dog valgt at bruge proaktivt I min "Income" portefølje som jeg har started en gruppe omkring her: http://www.cranberger.com/groups/investing-income/how-i-strucure-my-income-portfolio
Jeg er ikke selv eksponeret i nogen af ovenstående produkter, og har ikke modtaget betaling fra nogen af udbyderne. Der er udelukkende et forsøg på at formidle viden om hvilke muligheder produkter som ETFer giver.
http://www.cranberger.com/news/week-27-new-etp-launches
Jeg kan fremhæve at der blev Db-Trackers noterede en EUR Hedged version af deres db Commodity Momentum Strategi, der exponere sig "Long" I de råvare der er I en positive trend, mens den samtidig går "Short" de de råvare der er I en negative trend.
Historisk har man altid sagt at Commodities har sin beretigelse I en portefølje fordi råvare afkastet er en funktion af de basale udbud og efterspørgsels forhold der eksistere på de enkelte råvare markeder, og dermed en "return-driver" der basalt set er forskellig fra den der driver Aktie markedet, der udgør hoveddelen af risikoen I en traditional portefølje.
I det nuværende Risk-On, Risk-Off regime er correlationen mellem de forskellige aktiv klasser dog steget, og strategier der skær market på en anderledes måde, som her long/short kan have sin beretigelse.
Ellers kan jeg fremhæve BetaShares fra Australien der noterede deres BetaShares Australian Equities bear Hedge Fund (BEAR). Produktet er struktureret således at den sælger futures på det Australske ASX SPI 200 Index, og eksponereingen bliver derfor ikke "Reset" dagligt som de gængse inverse produkter, men skal istedet rule futures.
Qua produktet er noteret I AUD har investor også en valuta kurs eksponering, dette element har jeg dog valgt at bruge proaktivt I min "Income" portefølje som jeg har started en gruppe omkring her: http://www.cranberger.com/groups/investing-income/how-i-strucure-my-income-portfolio
Jeg er ikke selv eksponeret i nogen af ovenstående produkter, og har ikke modtaget betaling fra nogen af udbyderne. Der er udelukkende et forsøg på at formidle viden om hvilke muligheder produkter som ETFer giver.
