Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Bliv medlem
Log ind

Black-Scholes

<< Tilbage til oversigten

En teoretisk prisfastsættelsesmodel for optioner, der blev udarbejdet i 1973 af de to amerikanske økonomer Fisher Black og Myron Scholes. Prisfastsættelsen sker på baggrund af prisen på den underliggende fordring, exercise price, kurssvingningerne, restløbetiden og den risikofri rente. Modellen benyttes primært til prisfastsættelse af europæiske optioner.



Fatal error: Uncaught RedisException: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. in [no active file]:0 Stack trace: #0 {main} thrown in [no active file] on line 0